RBI కీలక నిర్ణయం: బ్యాంకుల క్రెడిట్ రిస్క్ అంచనాలో కొత్త 'ECL' మోడల్ – వచ్చే ఏప్రిల్ నుంచి అమలు

RBI నుంచి బ్యాంకుల క్రెడిట్ రిస్క్ అంచనాలో కొత్త విధివిధానాలు

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) దేశంలోని వాణిజ్య బ్యాంకుల కోసం క్రెడిట్ రిస్క్ అంచనా విధానంలో ఒక విప్లవాత్మక మార్పును ప్రకటించింది. తాజాగా విడుదల చేసిన 14 కీలక ఆదేశాల ప్రకారం, వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి బ్యాంకులు 'Expected Credit Loss' (ECL) అనే ఫార్వర్డ్-లుకింగ్ (ముందుచూపుతో కూడిన) మోడల్‌ను తప్పనిసరిగా అనుసరించాలి. ఇదివరకు బ్యాంకులు 'incurred loss' (జరిగిన నష్టాన్ని లెక్కించడం) పద్ధతిని వాడేవి. అయితే, ఈ కొత్త విధానం భవిష్యత్తులో ఎదురుకాబోయే రుణ నష్టాలను ముందుగానే ఊహించి, వాటికి అనుగుణంగా నిధులను కేటాయించేలా ప్రోత్సహిస్తుంది. దీనివల్ల బ్యాంకింగ్ రంగం మరింత స్థిరంగా మారుతుందని RBI భావిస్తోంది.

Expected Credit Loss (ECL) మోడల్ ఎలా పనిచేస్తుంది?

ఈ కొత్త ECL ఫ్రేమ్‌వర్క్ ప్రకారం, రుణాలు ఇచ్చినప్పటి నుంచి వాటి క్రెడిట్ రిస్క్‌లో వస్తున్న మార్పులను బ్యాంకులు నిరంతరం పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుంది. రుణాలను ప్రధానంగా మూడు దశలుగా వర్గీకరిస్తారు:

• Stage 1: రుణం జారీ చేసినప్పటి నుంచి క్రెడిట్ రిస్క్‌లో గణనీయమైన పెరుగుదల లేని దశ.
• Stage 2: క్రెడిట్ రిస్క్ గణనీయంగా పెరిగినప్పటికీ, రుణం ఇంకా 'credit impaired' (అంటే, తిరిగి రావడం కష్టంగా మారలేదు) స్థితికి చేరని దశ.
• Stage 3: రిపోర్టింగ్ తేదీ నాటికి రుణం 'credit impaired'గా పరిగణించబడే దశ.

Stage 1 లోని రుణాలకు, 12-month Probability of Default (PD) ఆధారంగా ECLను లెక్కిస్తారు. Stage 2 లోని రుణాలకు మాత్రం, ఆ రుణం జీవితకాలం (lifetime) మొత్తానికి ఉన్న PDని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.

కీలక నిబంధనలు, అమలు తేదీ

ఈ సమగ్ర నియంత్రణ మార్పులు, గత అక్టోబర్ లో జరిగిన ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ (public feedback) తర్వాత తుది రూపు దాల్చి, వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి. గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఒక రుణం 90 రోజులు పాటు చెల్లించనప్పుడు దానిని 'non-performing asset' (NPA)గా ప్రకటించే ప్రస్తుత నిర్వచనం మారదు. భవిష్యత్ రిస్క్ అంచనాలను ప్రస్తుత నిధుల కేటాయింపు (provisioning) పద్ధతుల్లో పొందుపరచడం ద్వారా, దేశ బ్యాంకింగ్ రంగం యొక్క మూలధన నిల్వలను (capital buffers) బలోపేతం చేయడం, మొత్తం స్థిరత్వాన్ని పెంచడం ఈ సంస్కరణల ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.